Türkiye’de BİST 100 Endeks (Fiyat) Değerleri ile Faiz Oranı ve Döviz Kurları Arasındaki Nedensellik İlişkinin Johansen Eşbütünleşme Testi ile Analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorBayram, Sonat
dc.date.accessioned2021-11-20T10:32:44Z
dc.date.available2021-11-20T10:32:44Z
dc.date.issued2016
dc.departmentFakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümüen_US
dc.description.abstractBu çalışma Türkiye’de (Fiyat) BIST 100 Endeks Kapanış Fiyatlarına Göre (Ocak 1986=1)(BIST), Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (AOFO), A.B.D. Dola- rı (Efektif Alış)(USD) ve EURO (Efektif Alış)(EUR) arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı incelenmektedir. Johansen Eşbütünleşme Testi’nin sonuçları, ardından her bir değişken için oluşturulan regresyon denklemleri ve Hata Düzeltme Modeli (VECM) Katsayısı Eklenmiş Regresyon Denkleminin Sonuçları ile bulgular sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. Teyit edilen bulgular temelinde, değişkenler arasındaki nedensellik Granger nedensellik testi (Wald) ve Etki-tepki grafikleri ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, Turkiye’de Hisseye Yönelik Model (Stock-oriented models) veya Akıma Yönelik Model yaklaşımlarından hangisinin geçerli olduğuna ilişkin tespitin yapılması hedeflenmektedir. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olup olmadığının, varsa nedenselliğin türünün, yönünün ve şiddetinin anlaşılmasının, portföy yönetim stratejilerinde kullanılacak yöntemlerin doğru tespit edilmesi konusunda faydalı olacağı ve kul- lanılan yöntemlerin başarı şansını arttıracağı değerlendirilmektedir.en_US
dc.identifier.dergipark829916en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.identifier.issn2147-2483
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage182en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyaiibf/issue/57832/829916
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1410409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14551/6630
dc.identifier.volume5en_US
dc.institutionauthorBayram, Sonat
dc.language.isotren_US
dc.publisherTrakya Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTrakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEşbütünleşmeen_US
dc.subjectNedenselliken_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectDöviz Kuruen_US
dc.titleTürkiye’de BİST 100 Endeks (Fiyat) Değerleri ile Faiz Oranı ve Döviz Kurları Arasındaki Nedensellik İlişkinin Johansen Eşbütünleşme Testi ile Analizien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
6630.pdf
Boyut:
1.04 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi
Finans ve Bankacılık Bölümü