Basel III kriterlerinin Türk bankacılık sektöründe kredilere etkisi
Özet
Bankalar, finansal piyasalarda önemli bir aracılık fonksiyonu ifa eden
kurumlardır. Bankalar sistemik riske maruz oldukları için sıkı takip edilmeleri,
düzenlenmeleri ve denetlenmeleri gerekmektedir. Dünya piyasalarda bankacılık
sistemindeki risklere tüm ülkeler tarafından uzlaşıya varılmış bir çözüm bulunması
için “Uluslararası Ödemeler Bankası” altında Basel Komitesi kurulmuştur. Kurulan bu
komitenin uğraşları neticesinde zamanla Basel I, Basel II ve Basel 2,5 düzenlemeleri
ortaya çıkmıştır. 2007 yılındaki küresel kriz ile 2009 yılındaki Avrupa krizi akabinde
uluslar arası bankacılık sektörlerinde oluşan sermaye yetersizliği ile likidite
yetersizliği, dünya ekonomisinde ciddi bir tehlike olarak görünmüştür. Dünya
bankacılık sistemini daha uygun hale getirmek için Basel Bankacılık Gözetim ve
Denetim Otoritesi sermaye riski, kredi riski ve likidite riski açısından Basel III
düzenlemesini sunmuştur. Basel III düzenlemeleri bankalar açısından sermaye
rasyolarını güçlendireceği için olumlu karşılanmıştır. Basel III düzenlemeleri
kapsamında bankaların kaldıraç oranları, sermayenin kuvvetlendirilmesi, kredi riski
tanımı ile likidite tanımı hakkında yeni düzenlemeler oluşturulmuş ve bu
düzenlemelerin uygulanabilmesi için bir zamanazarfı tanımlanmıştır. Bu süreç hala
sürmektedir. Basel III düzenlemeleri riski yüksek yatırımların gerçekleşmesini
engelleyerek ekonominin istikrarlı ve stabil büyümesine önemli katkılarda bulunmaya
başlamıştır.
Bu kapsamda çalışmanın amacı, Basel I, Basel II, Basel 2,5 ve Basel III
düzenlemelerinin özellikleri, kriterleri ve bunların ölçüm yaklaşımlarını detaylı bir
şekilde incelemektir. Banks are institutions that perform an important intermediary role in the
financial markets. Banks are subject to systemic risk, so they must be strictly
monitored, regulated and supervised. Basel Committee was established in order to find
a common solution to problems and risks in the banking sector in internationa
lmarkets. As a result of the work of the Basel Committee, the Basel I, Basel II and
Basel 2.5 regulations have emerged over the years. The lack of capital and liquidity in
the banking system after the global financial crisis in 2007 and the European crisis in
2009 have emerged as a major threat in the economy. In order to better regulate the
banking system, Basel banking supervision and Control Authority presented Basel III
regulationpackage in terms of capital, liquidity and credit risk. Basel III regulations
are a positive initiative to streng then the capital structure of banks. Within the
framework of Basel III, capitalstrengthening, leverage ratios, counterparty credit risk
and liquidity arrangements have been created and the realization of these are linked to
a timetable. The transition process is still in progress. Basel III regulations have made
significant contributions to the long-term stable and balanced growth of the economic
system by preventing risky investments.
The aim of this study is to examine the characteristics, criteria and
measurement approaches of Basel I, Basel II, Basel 2.5 and Basel III regulations in
detail.
Koleksiyonlar
- Tez Koleksiyonu [2146]