Ara
Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1
Bankacılıkta risk ölçümünde stokastik modellerin kullanılması; markov prosesi ile bir uygulama
(Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
Bugüne kadar konu ile ilişkili olarak sunulan Modeller, tahvil riski primlerinin
rejim kayması altındaki iki bileşeni içerdiğini göstermektedir. Bunlardan bir tanesi
difüzyon riskinden dolayı rejime bağlı risk primidir. ...